Multivariate Time Series With Linear State Space Structure
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Multivariate Time Series With Linear State Space Structure
Gomez, Victor
Springer International Publishing AG
05/2018
541
Mole
Inglês
9783319803852
15 a 20 dias
8365
Descrição não disponível.
Preface.- Computer Software.- Orthogonal Projection.- Linear Models.- Stationarity and Linear Time Series Models.- The State Space Model.- Time Invariant State Space Models.- Time Invariant State Space Models With Inputs.- Wiener-Kolmogorov Filtering and Smoothing.- SSMMATLAB.- Bibliography.- Author Index.- Subject Index.
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37M10, 62-XX, 62M10, 93E11, 62M20, 60Gxx, 65Fxx;time series;state space models;signal extraction;Kalman filter;forecasting;smoothing;multivariate time series;algorithms for state space models;MATLAB;Wiener-Kolmogorov theory
Preface.- Computer Software.- Orthogonal Projection.- Linear Models.- Stationarity and Linear Time Series Models.- The State Space Model.- Time Invariant State Space Models.- Time Invariant State Space Models With Inputs.- Wiener-Kolmogorov Filtering and Smoothing.- SSMMATLAB.- Bibliography.- Author Index.- Subject Index.
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